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http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000645385| Autor: | Muriel Torrero, Nelson Omar |
| Asesor(es) : | Fernández Fernández, María Asuncion Begoña |
| Título : | Regular variation : extremes and autocovariance function convergence for multivariate GARCH processes. |
| Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Palabras clave en inglés : | Variación regular Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process Modelos autorregresivos Modelado de la información financiera Análisis multivariante |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| URI : | http://www.ru.iimas.unam.mx/handle/IIMAS_UNAM/TES01000645385 |
| URL: | https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/junio/0645385/Index.html |
| Páginas: | 1 recurso en línea (125 páginas) |
| Grado : | Doctorado en Ciencias Matemáticas |
| Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| 0645385_A1.pdf | Texto Completo | 704.23 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
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